当前位置:主页 > 荟萃快报 >倒了引发台湾金融巨震!金管会公布 5 家「大到不能倒」的台湾

倒了引发台湾金融巨震!金管会公布 5 家「大到不能倒」的台湾

发布时间:2020-06-18  作者:   分类:荟萃快报  

倒了引发台湾金融巨震!金管会公布 5 家「大到不能倒」的台湾

金管会主委顾立雄 27 日公布,我国符合全球系统性重要银行名单,包括中国信託、兆丰、合库、国泰世华及台北富邦银行等 5 家银行,因为具有重要市场地位,为国家重要的金融机构,为了降低其如果发生经营风险对金融体系的冲击,恐面临额外增资的要求。

台湾「系统性重要银行」怎幺评断?

顾立雄解释,为促进系统性重要银行的风险承担能力,强化其资本适足,增强其经营的强韧性,G20 要求巴塞尔银行监理委员会(BCBS)发展衡量「全球系统性重要银行」的方法论,并延伸要求各国辨识其国内系统性重要银行(D-SIBs),并採行相关强化监理措施。

因此,金管会经邀请中央银行、财政部及中央存款保险公司组成专案小组,蒐集美国、英国、日本、香港、新加坡等主要国家具体作法后,研议我国 D-SIBs 筛选架构及强化监理措施。

顾立雄表示,经专案小组多次讨论后,在我国银行体系中,除属政府 100% 持有,信用能力有相当政府地位者,不在筛选名单外,经参酌国际规範,依规模(Size)、关连性(Interconnectedness)、可替代性(Substitutability)及複杂程度(Complexity)等四大面向,初步筛选出符合条件的我国系统性重要银行为:中国信託、兆丰、合库、国泰世华及台北富邦银行等 5 家银行。

5 家「不能倒」银行须遵守的新规

这 5 家系统性重要银行(D-SIBs)须配合资本适足及监理的要求:

一、 额外提列 D-SIBs 缓冲资本 2% 及内部管理资本 2%,共增加 4% 资本:现行一般银行普通股权益比率、第一类资本比率及资本适足率应符合 7%、8.5% 及 10.5% 之最低标準。

经指定为我国 D-SIBs 的银行,须额外提列法定缓冲资本 2% 及内部管理资本 2%,并以普通股权益第一类资本支应。亦即其资本适足比率合计应符合 11%、12.5% 及 14.5% 之要求。这些额外资本要求,原则自银行被指定为 D-SIBs 的次年起可分 4 年提列。

二、 申报经营危机应变措施:我国 D-SIBs 应自被指定的次年起向主管机关申报依「处理金融机构经营危机作业要点」所订定的「经营危机应变措施」,包括应说明银行发生资本不足情形时的应变措施。

三、 每年应办理二年期的压力测试:我国 D-SIBs 应依第二支柱监理审查原则相关资料规定,定期向主管机关申报并通过二年期压力测试情境。

顾立雄表示,「资本适足性」是衡量银行业风险承受能力的重要监理标準,资本适足比率高,显示银行的风险承担能力亦相对较高。银行于申请相关业务时,其资本的健全程度,亦将反映于资本项目的评比得分上,因此提高资本要求对银行相关业务的申请亦有正面助益。金管会已完成 D-SIBs 筛选架构及强化监理措施,对提升我国 D-SIBs 的损失吸收能力,强化我国金融稳定有相当助益。

D-SIBs 在金融市场係具有领导性地位之银行,金管会期待系统性重要银行能为金融稳定承担更多责任与使命,在业务面、行为面、公司治理面带动提升金融业经营之稳定及健全。

金管会 27 日先公布金管会相关研议结果,及目前被列入系统性重要银行名单,接着将预告修正银行资本适足率管理办法,预期此新措施从明年 1 月上路。

相关文章